多选题
下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（ ）
发布日期：2020-04-13
历史模拟法
方差—协方差法
情景模拟法
蒙特卡罗模拟法
试题解析
历史模拟法
历史模拟法(Back/Historic Simulation Approach)是一个简单的、非理论的方法，有些金融商品不易取得完整的历史交易资料，此时可以借由搜集此金融商品之风险因子计算过去一段时间内的资产组合风险收益的频率分布,通过找到历史资料求出其报酬率，然后搭配持有资产的投资组合部位，则可以重新建构资产价值的历史损益分配，然后对资料期间之每一交易日重复分析步骤，如果历史变化重复时，则可以重新建构资产组合未来报酬的损益分配。历史模拟法不必假设风险因子的报酬率必须符合常态分配。
- 中文名
- 历史模拟法
- 诠释
- 是一个简单的、非理论的方法
- 步骤
- 时间
- 重点
- 使用
- 外文名
- Back/Historic Simulation Approach
- 适用范围
- 金融商品
- 分析
- 债券风险设算为例
情景模拟法
所谓情景模拟就是指根据被试者可能担任的职务，编制一套与该职务实际情况相似的测试项目，将被试者安排在模拟的、逼真的工作环境中，要求被试者处理可能出现的各种问题，用多种方法来测评其心理素质、潜在能力的一系列方法。
- 中文名
- 情景模拟法
- 解决方法
- 在职面谈
- 根据
- 被试者可能担任的职务
- 基本原则
- 各种各样的评价方法
方差
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。方差是衡量源数据和期望值相差的度量值。
- 中文名
- 方差
- 类型
- D(X) 数学（统计学）
- 定义
- 数据与平均数之差平方和的
- 外文名
- variance/deviation Var
- 研究者
- 罗纳德·费雪
- 种类
- 离散型方差，连续型方差
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