单选题
关于Theta性质的说法错误的是（）
发布日期：2020-04-11
看涨期权和看跌期权的Theta值通常是负的，表明期权的价值会随着到期日的临近而降低。
在行权价附近，Theta的绝对值最大
非平价期权的Theta将先变小后变大，随着接近到期收敛至-1。
随着期权接近到期，平价期权受到的影响越来越大，而非平价期权受到的影响越来越小。
试题解析
theta值
Theta（θ）是用来测量时间变化对期权理论价值的影响。表示时间每经过一天，期权价值会损失多少。Theta=期权价格的变化/距离到期日时间的变化。期权的风险指标通常用希腊字母来表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等。theta=期权价格变化/到期时间变化。在其他因素不变的情况下，不论是看涨期权还是看跌期权，到期时间越长，期权的价值越高；随着时间的经过，期权价值则不断下降。时间只能向一个方向变动，即越来越少。
- 中文名
- Theta值
- 所属类别
- 经济学领域术语
看涨期权
看涨期权（call option）又称认购期权，买进期权，买方期权，买权，延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者（即买方）按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。
- 中文名
- 看涨期权
- 又称
- 买进期权
- 外文名
- call option
- 范畴
- 金融衍生产品
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