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单选题

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌,该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲,若期货指数为3000点,应该()合约。

发布日期:2021-03-12

某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合,其组合相对于沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市...
A

买入100手

B

卖出100手

C

买入150手

D

卖出150手

标签: 风险对冲

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利用期货工具进行套期保值操作,要实现风险对冲,必须具备的条件有()。

卖出开仓风险对冲的方法有哪些?

套期保值能够起到风险对冲作用,其根本的原理在于,期货价格与现货价格受到相似的供求等因素影响,到期时两者的变动趋势()。

下列哪项不是以风险对冲为目的的策略?()

套期保值的核心是“风险对冲”,也就是将期货工具的盈亏与被套期保值项目的盈亏形成一个相互冲抵的关系,从而规避因价格变动带来的风险。()

创设新产品进行风险对冲时,金融机构需要考虑的因素有()。