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单选题

假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是()。(参考公式:套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01)

发布日期:2020-04-11

假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的...
A

0.8215

B

1.2664

C

1.0000

D

0.7896

标签: dv01 0.0555 ctd dv01 0.0447

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假如某国债现券的DV01是0.0555,某国债期货合约的CTD券的DV01是0.0447,CTD券的转换因子是1.02,则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值...

对于中金所5年期国债期货而言,当可交割国债收益率高于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券;当可交割国债收益率低于3%时,久期()的债券越容易成为CTD券。

选择CTD时,久期相同的债券中,收益率高的债券相对便宜。

若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数...

选择CTD时,久期相同的债券中,收益率高的债券相对便宜。

国债期货合约可以用()来作为期货合约DV01和久期的近似值。

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005,国债期货合约的基点价值为()。

国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。

若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元,修正久期为6.8,转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元,组合的修正久期为6.65,如要对冲...

某机构持有1亿元的债券组合,其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6.8,假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3,合理的...