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单选题

股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。

发布日期:2021-10-23

股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价...
A

straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票

B

straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票

C

straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票

D

straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票

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