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单选题 若需要将蒙特卡罗模拟的精度提高10倍,则模拟次数应提高()。

A

10倍

B

100倍

C

10的e次方倍

D

e的10次方倍

多选题 当投资者卖出一手看涨期权时,下列说法错误的是()

A

投资者潜在最大盈利为所收取权利金

B

投资者潜在最大损失为所收取权利金

C

投资者损益平衡点为行权价格与权利金之和

D

投资者损益平衡点为行权价格与权利金之差

多选题 一个卖出看跌期权可以由()进行对冲。

A

买入标的资产

B

卖出标的资产

C

买入标的期货

D

卖出标的期货

多选题 沪深300股指期权仿真交易强制平仓数量的分配原则是按照单位净持仓盈利超过D2交易日结算价的一定比例和顺序进行分配的,下列关于分配顺序和比例表述正确的有()。

A

首先分配小于6%的,其次分配6%-10%的,最后分配大于10%的

B

首先分配大于10%的,其次分配6%-10%的,最后分配小于6%的

C

首先分配6%-10%的,其次分配小于6%的,最后分配大于10%的

D

将申报平仓数量向盈利10%以上的持仓分配实际平仓数量

多选题 关于中金所沪深300股指期权交易保证金以下说法正确的是()。

A

股指期权买方应当缴纳保证金

B

股指期权卖方应当缴纳保证金

C

每手看涨期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)

D

每手看跌期权交易保证金=(股指期权合约当日结算价×合约乘数)+MAX(标的指数当日收盘价×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数×股指期权合约行权价格×合约乘数×股指期权合约保证金调整系数)

多选题 对于买进宽跨式套利适合的行情、风险及潜在盈利的说法正确的是()。

A

理论上,风险无限,盈利有限

B

理论上,风险有限、盈利无限

C

适合波动率走高的行情

D

适合波动率走低的行情

单选题 其他条件不变,看涨期权价值随着到期日的临近()。

A

通常会减小

B

通常会增加

C

通常保持不变

D

变化方向不确定

多选题 下列因素中,与看涨期权价值存在正向关系的有()

A

标的价格

B

行权价格

C

波动率

D

剩余期限

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