问答题
某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
发布日期：2021-03-18
试题解析
持续期
持续期（Duration）也称久期，最初由美国经济学家弗雷德里克-麦克莱于1936年提出。持续期作为一种全新的概念在当时出现，使人们对固定收入金融工具的实际偿还期与风险的关系有了更深入的了解，同时被广泛地用于预测由于市场利率变动所引起的债券价格的变动。20世纪80年代以来，持续期又被金融机构运用于资产负债管理之中。
- 中文名
- 持续期
- 外文名
- Duration
某家
某家，拼音是mǒu jiā，汉语词语，意思是指不确定的一家。
- 中文名
- 某家
- 拼音
- mǒu jiā
- 解释
- 指不确定的一家
- 注音
- ㄇㄡˇ ㄐ一ㄚ
4年
公元4年，公历闰年，共366天，52周零2天；其中1月1日～2月9日为农历癸亥年（猪年），2月10日～12月31日为农历甲子年（鼠年），全年无农历闰月；元始四年。
- 中文名
- 四年
- 公历
- 4年
- 年代
- 0年代
- 天数
- 闰年
- 甲子年时间
- 4年02月10日～5年01月28日
- 生肖
- 鼠
- 农历立春
- 无春
- 下一年
- 5年
- 外文名
- Four
- 世纪
- 1世纪
- 春节
- 2月10日
- 中历
- 黄帝纪年
- 立春
- 2月6日
- 干支
- 甲子
- 上一年
- 3年
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敏感性缺口（InterestRateSensitiveGap）是一定时期内利率敏感性资产与利率敏感性负债的（）。