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单选题
发布日期:2021-09-04
执行价格为87.50港元,期权费为4.25港元的看涨期权
执行价格为92.50港元,期权费为1.97港元的看涨期权
执行价格为92.00港元,期权费为1.63港元的看涨期权
执行价格为87.50港元,期权费为2.37港元的看跌期权
执行价格为92.50港元,期权费为4.89港元的看跌期权
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答案解析
正确答案: E
解析: 看涨期权的内涵价值=max{S0-K,0},看跌期权的内涵价值=max{K-S0,0},内涵价值与期权费无关,其中ST指标的物的市场价格,E指期权的执行价格。由此可得,ABCDE五项的内涵价值分别为:max{88.75-87.5,0}=1.25(港元);max{88.75-92.50,0}=0(港元);max{88.75-92.00,0}=0(港元);max{87.5-88.75,0}=0(港元);max{92.50-88.75,0}=3.75(港元)。所以内涵价值最高的为E项。
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