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单选题

关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。

发布日期:2020-04-11

关于期权的希腊字母,下列说法错误的是()。
A

Delta的取值范围为(-1.1)

B

深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小,只要标的资产价格和执行价格相近,价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动,因此平价期权的Gamma值最大

C

在行权价附近,Theta的绝对值最大

D

Rho随标的证券价格单调递减

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