某交易者在3月4日以0.0750元的价格买进一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0470元的价格买进一张其他条件相同的看跌期权。建仓时上证50ETF的价格为2.065元,并计划持有合约至到期,根据以上操作,下列说法正确的是()。
上证50ETF期权合约的收盘竞价时间为()。
上证50ETF期权合约的交割方式为()交割。
你在2016年5月30日预期市场上涨,融资买入50ETF或买入50ETF购12月2050。若可用资金为20000元,5月30日和7月12日,50ETF、50ETF期权交易价格如下表,假设融资保证金比例为100%,你以50ETF、50ETF期权当天中间价格成交,试分析两种策略从5月30日到7月12日的收益率。
某交易者于4月12日以每份3.000元的价格买入50000份上证50ETF基金,总市值=3.000×50000=150000(港元)。持有20天后,该基金价格上涨至3.500元,交易者认为基金价格仍有进一步上涨潜力,但又担心股票市场下跌,于是以0.2200元的价格卖出执行价格为3.500元的该股票看涨期权5张(1张=10000份ETF)。该交易者所采用的策略是()。
你在2015年6月11日预期市场下跌,卖空50ETF或买入50ETF沽9月。若可用资金为20000元,6月11日和7月9日,50ETF、50ETF期权交易价格如下表,假设融券保证金比率为50%,你以股票、期权当天中间价格成交,试分析两种策略从6月11日到7月9日的收益率。
在2016年11月7日,50ETF购12月2250=0.0946,50ETF沽12月2250=0.0248,当日50ETF收盘价=2.330,上海同业拆借年利率=3.04%。用上面的数据验证看涨—看跌平价定理,并分析是否可以套利。
某交易者在3月初以0.0750元的价格卖出一张执行价格为2.0000元的上证50ETF看涨期权,又以0.0320元的价格买进一张其他条件相同的执行价格为2.1000元的看涨期权,建仓时标的基金价格为2.063元,并计划持有合约至到期。根据以上操作,下列说法正确的是()。
下列关于上证50ETF期权合约的说法正确的是()
上证50ETF期权属于窄基股票组合,因此其期权可看作股票期权。()