看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。
下列关于Gamma的说法错误的有()。
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
波动率增加将使行权价附近的Gamma减小。
Gamma是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标。数学上,Gamma是期权价格对标的物价格的()导数。
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
进行Delta中性套期保值,Gamma的绝对值较高的头寸,风险程度也较(),而Gamma绝对值较低的头寸,风险程度越()
已知两个观察值:6,30。现采用核密度估计方法拟合上述分布,并且核函数为Gamma(5,λ),其中使得Gamma(α,λ)的均值对应相应的观察值,则f(20)的核密度估计值为()。
PPAR(gamma)的天然配基为()