如果执行价为1000的看涨期权的理论价格3.00(用于定价的波动率20%),delta 0.5,gamma 0.05,vega 0.2,市场价格3.2,市场隐含波动率接近()。
下列关于Gamma的说法错误的有()。
其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正?()
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有()。
已知两个观察值:6,30。现采用核密度估计方法拟合上述分布,并且核函数为Gamma(5,λ),其中使得Gamma(α,λ)的均值对应相应的观察值,则f(20)的核密度估计值为()。
适用Gamma值较大的期权对冲Delta风险时,不需要经常调整对冲比例。
看涨期权和看跌期权的Gamma值均为负值。()
看涨期权的Gamma值都是正值,看跌期权的Gamma值是负值。