夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是()。
夏普业绩指数越大,基金的表现就越()。
基金投资绩效评估中经常使用的夏普业绩指数的含义是()。
特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。( )
夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合,特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合。
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,β值为1.15,若无风险利率为6%,则该投资组合的夏普比率为()
下列关于夏普比率说法错误的是()。
下列关于夏普比率的说法中,不正确的是()。
下列关于夏普比率和特雷诺比率的说法正确的有()。
下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是()