资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是()。
某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为()。
以下关于贝塔系数的说法不正确的是()。
当贝塔系数()时,该投资组合的价格变动方向与市场一致。
下列关于贝塔系数说法正确的是()。
贝塔系数测度风险不同于标准差的是()
下列关于CAPM中的贝塔系数说法错误的是()。
一般而言,投资风险程度的衡量指标有()。
如果ß(贝塔系数)值小于1,说明它的风险大于整个证券市场风险水平。
下列说法中正确的有()。