2022中级风险管理真题模拟07-02

1、

商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（  ）。

A. 董事会

B. 股东大会

C. 风险管理部门

D. 高级管理层

试题答案：A

2、

根据监管机构的规定，操作风险包含（  ）。

A. 声誉风险

B. 法律风险

C. 战略风险

D. 流动性风险

试题答案：B

3、某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（）。（单选题）

A. 增加

B. 保持不变

C. 无法判断

D. 减小

试题答案：A

4、

下列关于国家风险暴露的说法，正确的是（  ）。

A. 跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

B. 商业银行总行对海外分行提供的信用支持不包括在国家风险暴露中

C. 国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方（包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司）的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露

D. 转移风险作为信用风险的组成要素，可认为是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

试题答案：A,C,D

5、风险事件： 2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。 自9月14日全国范围内的挤兑事件发生以来，截止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量的12％左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80％。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并由独立的审计机构来计算股东的收益。 相关背景： 北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。1997～2007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21．34％，而资本充足率从2003年的14．3％降至2006年的11．6％。1997年底合并总资产仅158亿英镑，2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89．2％的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时100指数。 北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85．498％，加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产占比高达85．867％，而流动性资产仅占总资产的14．133％，特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0．946％。 从负债方面来看，北岩银行资金来源中50％来自资产证券化，大大高于英国银行平均7％的证券化融资率，平均期限3．5年；10％来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆人资金占25％，其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物——即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。 英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（）。（不定项题）

A. 法律风险

B. 市场风险

C. 国家风险

D. 流动性风险

试题答案：D