1、根据下面资料,回答问题。假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βƒ=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题。一段时间后,如果沪深300指数上涨10%,那么该投资者的资产组合市值()。(单选题)
A. 上涨20.4%
B. 下跌20.4%
C. 上涨18.6%
D. 下跌18.6%
试题答案:A
2、 根据表2—2,若投资者已卖出10份看涨期权A,现担心价格变动风险,采用标的资产s和同样标的看涨期权B来对冲风险,使得组合Delta和Gamma均为中性,则相关操作为()。 表2—2资产信息表 (单选题)
A. 买入10份看涨期权B,卖空21份标的资产
B. 买入10份看涨期权B,卖空10份标的资产
C. 买入20份看涨期权B,卖空21份标的资产
D. 买入20份看涨期权B,卖空10份标的资产
试题答案:D
3、 根据下表可知()。 (单选题)
A. CU与CU3、CUS价格之间存在着极强的相关关系
B. CU与CU3、DJ价格之间存在着极强的相关关系
C. CU与CRB、DI、GA价格之间存在着极强的相关关系
D. CU与CRB、DI、GA价格之间不存在相关关系
试题答案:A
4、外汇储备主要用于()。(多选题)
A. 购买国外债券
B. 干预外汇市场以维持该国货币的汇率
C. 清偿国际收支逆差
D. 提升本国形象
试题答案:B,C
5、外汇套利交易包括()。(多选题)
A. 期现套利
B. 跨期套利
C. 跨市套利
D. 跨品种套利
试题答案:A,B,C,D
2024期货投资分析真题模拟04-18
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