2023期货投资分析真题模拟01-12

1、假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应()。（单选题）

A. 卖出国债期货1364万份

B. 卖出国债期货1364份

C. 买入国债期货1364份

D. 买入国债期货1364万份

试题答案：B

2、股指期货采取的交割方式为（）。（单选题）

A. 平仓了结

B. 样本股交割

C. 对应基金份额交割

D. 现金交割

试题答案：D

3、货币互换中固定对固定的货币互换是交叉型货币互换。（）（单选题）

A. 正确

B. 错误

试题答案：B

4、期货定量分析，一般是在解决期货价格运动方向之后，用统计和计量的方法进一步用来解决()的问题。（多选题）

A. 期货价格的运动目标

B. 行情的走势

C. 行情的发动时间

D. 行情的结束时问

试题答案：A,C,D

5、从股价几何布朗运动的公式中可以看出，股票价格在短时期内的变动（即收益）来源于()。（多选题）

A. 短时间内预期收益率的变化

B. 随机正态波动项

C. 无风险收益率

D. 资产收益率

试题答案：A,B