2023初级风险管理真题模拟01-31

1、

根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是（  ）。

A. 该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和

B. 该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关

C. 该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和

D. 该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

试题答案：A

2、主监管员在完成（）后，综合报告期内发现的各项主要问题组织起草《监管意见书》。（单选题）

A. 风险评估

B. 监管评级

C. 监管报告

D. 日常监测分析

试题答案：C

3、

下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（  ）。

A. 银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据标准不一致

B. 与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求

C. 实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障

D. 交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失败的表现之一

试题答案：A

4、

下列关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，错误的是（  ）。

A. 充分考虑利益相关者的期望

B. 将风险偏好与战略规划有机结合

C. 持续地监测与报告

D. 机构应当加强关于风险偏好框架的基层员工内部交流与培训，但高管层应选择性参加

试题答案：D

5、根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为（）。（多选题）

A. 主权风险暴露

B. 金融机构风险暴露

C. 中小企业风险暴露

D. 专业贷款风险暴

E. 一般公司风险暴露

试题答案：C,D,E