2024期货投资分析真题模拟01-10

1、根据下面资料，回答问题。 投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期权价格8元，同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权，期权价格0．5元。标的A股票当期价格为35元，期权的合约规模为100股／份。据此回答问题。使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（）。（单选题）

A. 买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权

B. 卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权

C. 买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权

D. 卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

试题答案：D

2、若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。（单选题）

A. 9240

B. 8933

C. 9068

D. 9328

试题答案：B

3、根据阿尔法策略示意图，回答以下问题。以下关于阿尔法策略说法正确的是()。（多选题）

A. 可将股票组合的β值调整为0

B. 可以用股指期货对冲市场非系统性风险

C. 可以用股指期货对冲市场系统性风险

D. 通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益

试题答案：A,C,D

4、组合模型指运用（）从市场价格自生发展趋势和外部因素影响两个角度分别对市场价格进行了预测。（多选题）

A. 时间序列模型

B. 一元非线性回归模型

C. 多元线性回归模型

D. 多元非线性回归模型

试题答案：A,D

5、下列对场外期权市场股指期货期权合约的说法正确的是()。（多选题）

A. 合约标的是股票价格指数，需要将指数转化为货币计量

B. 合约乘数的大小是根据提出需求的一方决定的

C. 合约乘数的大小不是根据提出需求的一方决定的

D. 合约乘数的大小决定了提出需求的一方对冲现有风险时所需要的合约总数量

试题答案：A,B,D