2024中级风险管理真题模拟02-04

1、 根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。 （单选题）

A. A

B. B

C. C

D. D

试题答案：A

2、

下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（  ）。

A. 股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张

B. 在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求

C. 商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D. 商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险

试题答案：A

3、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。（单选题）

A. 久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱

B. 久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱

C. 久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小

D. 久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

试题答案：D

4、

银行分析利率上涨100个基点对交易账户市值的影响,属于哪一种压力测试。（  ）

A. 敏感性测试

B. 情景测试

C. 环境测试

D. 参数测试

试题答案：A

5、

1年期的2亿人民币的定期存款利率为5%，目前，1年期人民币贷款的利率为9%，银行将获得5%的正利差，1年期无风险的美元收益率为12%，该银行将1亿元人民币用于人民币贷款，而另外1亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为（  ）。

A. 2.5%

B. 4.5%

C. 5.5%

D. 6.5%

试题答案：C