2024中级风险管理真题模拟02-22

1、 假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。 （单选题）

A. 50％，50％

B. 30％，70％

C. 20％，80％

D. 40％，60％

试题答案：A

2、下列各项中，（）不属于内部评级法初级法下合格保证的范围。（单选题）

A. 主权、公共企业、多边开发银行

B. 外部评级在A-级及以上的法人

C. 内部评级的违约概率在B+级以上的组织

D. 虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的自然人

试题答案：C

3、

6月6日后，A银行在“钱荒”中面临的最突出的内部管理问题是（  ）。

A. 同业交易对手单一

B. 未来一个月内现金流负缺口太大

C. 在央行的备付金不足

D. 和率迅速飙升到13.44%，市场同业“现金为王”

试题答案：B

4、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内，（）的构成状况。（多选题）

A. 现金流人与现金流出

B. 长期资产数量与长期负债数量

C. 敏感性资产数量与敏感性负债数量

D. 到期资产与到期负债

E. 流动性资产数量与流动性负债数量

试题答案：A,D

5、

下列关于风险分散化的论述正确的有（  ）。

A. 如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好

B. 如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好

C. 如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好

D. 如果资产之问的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险

E. 如果资产之问的风险存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果

试题答案：B,C,D