2024中级风险管理真题模拟03-24

1、

根据上述案例描述，下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（  ）。

A. 战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现

B. 战略风险管理不需要配置资本

C. 战略风险可能引发其他多种风险

D. 战略风险管理短期内没有益处

试题答案：C

2、

缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（  ）。

A. 重新定价风险

B. 期权风险

C. 收益率曲线风险

D. 基准风险

试题答案：A

3、商业银行风险监测的具体内容包括（）。（多选题）

A. 开发风险计量模型

B. 监测各种风险水平的变化和发展趋势

C. 随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果

D. 报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果

E. 调整高风险授信限额

试题答案：B,C,D

4、

市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（  ）。

A. 忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

B. 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险

C. 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

D. 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响

E. 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

试题答案：A,B,C,D,E

5、

商业银行的风险对冲可以分为（  ）。

A. 自我对冲

B. 一般对冲

C. 市场对冲

D. 特殊对冲

E. 内部对冲

试题答案：A,C