1、
某机构打算用3个月后到期的1 000万资金购买等金额的A、B、C三种股票,现在这三种股票的价格分别为20元、25元和60元,由于担心股价上涨,则该机构采取买进股指期货合约的方式锁定成本。假定相应的期指为2 500点,每点乘数为100元,A\B、C三种股票的β系数分别为0.9、1.1和1.3。则该机构需要关进期指合约( )张。
(单选题)A. 44
B. 36
C. 40
D. 52
试题答案:A
2、
以下构成跨期套利的是( )。
(单选题)A. 买入A交易所5月铜期货合约,同时卖出A交易所7月铜期货合约
B. 买入A交易所5月铜期货合约,同时买入B交易所5月铜期货合约
C. 买入A交易所5月铜期货合约,同时买入A交易所7月铜期货合约
D. 买入A交易所5月铜期货合约,同时卖出B交易所5月铜期货合约
试题答案:A
3、
以下关于利率期货套期保值的说法正确的有( )。
(多选题)A. 利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
B. 利率期货卖出套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
C. 利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率上升带来的风险
D. 利率期货买入套期保值目的是对冲市场利率下降带来的风险
试题答案:A,D
4、一般来说,大宗商品期货价格与经济周期关系密切。以下对两者关系的描述,正确的有( )。[2015年9月真题](多选题)
A. 萧条阶段,供给和需求均相对不足,价格处于较高水平
B. 衰退阶段,需求萎缩,价格下跌
C. 繁荣阶段,投资和消费需求不断扩张,刺激价格迅速下跌
D. 复苏阶段,生产恢复和需求增长,价格将逐步回升
试题答案:B,D
5、
利率上限期权交易之所以会发生,是因为购买利率上限期权后,A公司在保留获得利率下行时降低融资成本的收益,同时对其面临的利率风险进行了保护,而损失的只是期初支付的期权费。利率上限期权交易之所以会发生,是因为购买利率上限期权后,A公司在保留获得利率下行时降低融资成本的收益,同时对其面临的利率风险进行了保护,而损失的只是期初支付的期权费。如果市场利率3M-Libor为6%,A公司最终支付( )万美元。
A. 15.625
B. 13.125
C. 2.5
D. 0
试题答案:B
2024期货基础知识真题模拟04-18
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