2024期货投资分析真题模拟03-27

1、根据下面1987年1月到2009年12月原油价格月度涨跌概率及月度均值收益率如图所示，下列说法不正确的有()。（单选题）

A. 一年中原油价格上涨概率超过50%的有9个月

B. 一年中的上半年国际油价上涨概率大

C. 上涨概率最高的是3月份

D. 一年中10月和11月下跌动能最大

试题答案：C

2、在利率互换（IRS）市场进行交易时，如果预期未来利率将上升，则投资者应该（）。（单选题）

A. 作为IRS的卖方

B. 支付浮动利率收取固定利率

C. 作为IRS的买方

D. 买入短期IRS并卖出长期IRS

试题答案：C

3、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。投资组合的总β为()。（单选题）

A. 1.86

B. 1.94

C. 2.04

D. 2.86

试题答案：C

4、备兑看涨期权策略适用于下列哪种情况？()（多选题）

A. 认为股票价格看涨，又认为变动幅度会比较小的投资者

B. 认为股票价格看跌，又认为变动幅度会比较小的投资者

C. 投资者更在意某一最低收益目标能否达到

D. 投资者更在意追求最大收益

试题答案：A,C

5、以下关于希腊字母说法正确的是（）。（多选题）

A. Theta值通常为负

B. Rho随期权到期趋近于无穷大

C. Rho随期权的到期逐渐变为0

D. 随着期权到期日的临近，实值期权的Gamma趋近于无穷大

试题答案：A,C