2024中级风险管理历年真题04-11

1、

行业风险预警的行业环境风险因素不包括（  ）。

（单选题）

A. 法律法规

B. 经济周期因素

C. 财政货币政策

D. 市场供求

试题答案：D

2、

正常贷款迁徙率计算公式是由（  ）中变为不良贷款的金额与正常贷款的比值，正常贷款包括正常贷款和关注贷款两种。

（单选题）

A. 关注类贷款

B. 可疑类贷款

C. 正常类贷款

D. 次级类贷款

试题答案：C

3、

蒙特卡洛模拟法的优点包括（ ）。

（多选题）

A. 它是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B. 计算量较小，且准确性提高速度较快

C. 比历史模拟方法更精确和可靠

D. 如果一个因素的准确性要提高10倍，就必须将模拟次数增加100倍以上

E. 可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

试题答案：A,B,C,E

4、

商业银行对外币的流动性风险管理包括（  ）

（多选题）

A. 将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B. 将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C. 制订各币种的流动性管理策略

D. 制订外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

试题答案：A,C,D

5、

下列属于商业银行外部数据的是（  ）。

（多选题）

A. 综合评估国内市场行情和信息数据

B. 外部评级数据作为商业银行的主要数据源

C. 自行进行行业统计分析数据

D. 从商业银行业务库获得的数据

E. 与其他商业银行发生操作风险时所产生的损失

试题答案：A,C,E