2024初级风险管理历年真题04-15

1、

从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依存度____、自身流动性风险管理的要求____。

（单选题）

A. 较低；较高

B. 较高；较高

C. 较低；较低

D. 较高；较低

试题答案：A

2、

关于企业现金流量分析，下列表述错误的是（）。

（单选题）

A. 企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

B. 企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

C. 对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

D. 对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

试题答案：C

3、

权威信用评级机构将一家受金融危机影响的AAA级企业改评为AA级，则表明与该企业发生业务往来的商业银行所面临的（  ）增加。

（单选题）

A. 声誉风险

B. 操作风险

C. 信用风险

D. 法律风险

试题答案：C

4、

商业银行风险管理涉及到大量的数据，下列属于外部数据的有（  ）。

（多选题）

A. 国内市场行情数据

B. 外部评级数据

C. 外部损失数据

D. 行业统计分析数据

E. 客户在本行的信用记录

试题答案：A,B,C,D

5、

下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（  ）。

（多选题）

A. 是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

B. 计算量较小，且准确性提高速度较快

C. 比历史模拟方法更精确和可靠

D. 如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果

E. 可以透过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

试题答案：A,C,E