2020期货从业资格证《期货投资分析》真题模拟10-01

1、某日铜FOB升贴水报价为20美元／吨，运费为55美元／吨，保险费为5美元／吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元／吨，则： 据此回答。铜的即时现货价是（）美元／吨。（单选题）

A. 7660

B. 7655

C. 7620

D. 7680

试题答案：D

2、期货现货互转套利策略执行的关键是()。（单选题）

A. 随时持有多头头寸

B. 头寸转换方向正确

C. 套取期货低估价格的报酬

D. 准确界定期货价格低估的水平

试题答案：D

3、下列描述中属于极端情景的有()。（多选题）

A. 相关关系走向极端

B. 历史上曾经发生过的重大损失情景

C. 模型参数不再适用

D. 波动率的稳定性被打破

试题答案：A,B,C,D

4、下列关于季节性分析法的说法正确的包括()。（多选题）

A. 适用于任何阶段

B. 常常需要结合其他阶段性因素做出客观评估

C. 只适用于农产品的分析

D. 比较适用于原油和农产品的分析

试题答案：B,D

5、2月10日，某机构投资者持有上证ETF50份额100万份，当前基金价格为2．360元／份，投资者持有基金的价值为236万元。该投资者希望保障其资产价值在1个月后不低于230万元，于是使用保护性看跌期权策略。下列说法正确的是()。（多选题）

A. 假设市场上存在2月份到期执行价格为2.3元的看跌期权，则买入100张每张份额为1万份的上证ETF50看跌期权

B. 如果到期时上证ETF50的价格低于2.3元，投资者行权，组合价值不足230万元

C. 如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为其资产的市场价值

D. 如果到期时上证ETF50价格高于2.3元，投资者不行权，组合价值为230万元

试题答案：A,C