2020期货从业资格证《期货投资分析》真题模拟10-14

1、某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）（不计手续费等交易成本）。（单选题）

A. 12750美元

试题答案：A

2、梯式策略在收益率曲线()时是比较好的一种交易方法。（单选题）

A. 水平移动

B. 斜率变动

C. 曲度变化

D. 保持不变

试题答案：A

3、假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货，βs=1．20，βf=1．15，期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票，其余10%的资金做多股指期货。据此回答。一段时间后，如果沪深300指数上涨10%，那么该投资者的资产组合市值（）。（单选题）

A. 上涨20.4%

B. 下跌20.4%

C. 上涨18.6%

D. 下跌18.6%

试题答案：A

4、下列关于Theta值描述正确的有（）。（多选题）

A. 随着到期日的临近，Theta值的变化是非线性的

B. 随着到期日的临近，Theta值的变化是线性的

C. Theta值反应时间流逝对期权价格的影响

D. Theta值反应时间流逝对波动率的影响

试题答案：A,C

5、假设XYZ股票的市场价格为每股25元，半年期执行价格为25元的XYZ股票期权价格为2．5元，6个月期的国债利率为5％，某投资者共有资金5000元，则下列说法正确的是()。（多选题）

A. 运用90／10策略，则用500元购买XYZ股票的期权100股

B. 纯粹购买XYZ股票进行投资，购买2手股票需要5000元

C. 运用90／10策略，90％的资金购买短期国债，6个月后共收获利息112.5元

D. 运用90／10策略，6个月后，如果XYZ股票价格低于27.5元，投资者的损失为500元

试题答案：B,C