2021中级风险管理真题模拟11-05

1、

根据《商业银行资本管理办法（试行）》，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（  ）。

（单选题）

A. 银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制订资本规划和资本充足率管理计划

B. 银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序

C. 银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分

D. 内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次

试题答案：D

2、

在现代公司治理机制下，企业所有权与经营权分离，（  ）受托于公司股东，成为银行公司治理结构的重要组成部分。

（单选题）

A. 监事会

B. 高级管理层

C. 董事会

D. 其他部门

试题答案：C

3、下列选项中，属于商业银行战略风险来源的有（）。（多选题）

A. 战略目标缺乏整体兼容性

B. 为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷

C. 为实现战略目标所需要的资源匮乏

D. 战略目标已不适于外部政治、经济和社会环境变化

E. 整个战略实施过程的质量难以保证

试题答案：A,B,C,D,E

4、

商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有（  ）。

（多选题）

A. 计算资产组合可能产生的最高收益

B. 测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

C. 对市场风险VaR值的准确性进行验证

D. 分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失

E. 评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

试题答案：B,E

5、

区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（  ）。

（不定项题）

A. 当合约价值为正时，交易对手可能违约，已方存在交易对手风险

B. 当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

C. 当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险

D. 当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险

E. 在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性

试题答案：A,C,E