2020期货从业资格证《期货投资分析》真题模拟10-21

1、沪深300股指期货合约的最小变动价位为（）。（单选题）

A. 0.01

B. 0.1

C. 0.02

D. 0.2

试题答案：D

2、某投资者与证券公司签署权益互换协议，以固定利率10％换取5000万元沪深300指数涨跌幅，每年互换一次，当前指数为4000点，一年后互换到期，沪深300指数上涨至4500点，该投资者收益()万元。（单选题）

A. 125

B. 525

C. 500

D. 625

试题答案：A

3、若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。（单选题）

A. 690.2

B. 687.5

C. 683.4

D. 672.3

试题答案：C

4、 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。 （单选题）

A. [2498.75，2538.75]

B. [2455，2545]

C. [2486.25，2526.25]

D. [2505，2545]

试题答案：A

5、根据下面资料，回答问题 当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。据此回答以下两题。若远期价格为（）元，则可以通过“卖空股票，同时以无风险利率借出资金，并持有远期合约多头”的策略来套利。（多选题）

A. 20.5

B. 21.5

C. 22.5

D. 23.5

试题答案：A,B