单选题
证券市场线用于（）证券特征线用于（）。
发布日期：2020-12-11
估计一种证券的预期收益；估计一种证券的预期收益
估计一种证券的预期收益；描述一种证券的实际收益
描述一种证券的实际收益；描述一种证券的实际收益
描述一种证券的实际收益；估计一种证券的预期收益
试题解析
证券特征线
证券特征线，（Security characteristic line, SCL）是证券i的实际超额收益率Ri与市场组合实际超额收益率RM间的回归直线。在以Ri为纵坐标、RM为横坐标的坐标系中，回归直线方程为：Ri=αi+RMβi。其中：αi是回归系数，而αi和βi分别是证券i的a系数和b系数，RF表示无风险利率。
- 中文名
- 证券特征线
- 纵坐标
- Ri
- 外文名
- Security characteristic line
- 横坐标
- RM
证券市场线
资本资产定价模型(CAPM)的图示形式称为证券市场线(SML)。它主要用来说明投资组合报酬率与系统风险程度β系数之间的关系，以及市场上所有风险性资产的均衡期望收益率与风险之间的关系。证券市场线方程对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供十分完整的阐述，其方程为E(rP)=rF+[E(rM)-rF]βP。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分[E(rM)-rF]βp是对承担风险的补偿，称为“风险溢价”，它与承担的系统风险β系数的大小成正比。[E(rM)-rF]其中的代表了对单位风险的补偿，通常称之为风险的价格。
- 中文名
- 证券市场线
- 来源
- 资本资产
- 外文名
- SML
- 特点
- 图示形式
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