单选题
根据套利定价理论（）。
发布日期：2020-12-11
A
高贝塔值的股票都属于高估定价
B
低贝塔值的股票都属于低估定价
C
套利活动使被低估的股票价格很快回到正常水平
D
理性的投资者将不会从事套利活动
试题解析
套利定价理论
套利定价理论APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓广，由APT给出的定价模型与CAPM一样，都是均衡状态下的模型，不同的是APT的基础是多因素模型。套利定价理论认为，套利行为是现代有效率市场（即市场均衡价格）形成的一个决定因素。如果市场未达到均衡状态的话，市场上就会存在无风险套利机会。 并且用多个因素来解释风险资产收益，并根据无套利原则，得到风险资产均衡收益与多个因素之间存在（近似的）线性关系。 而前面的CAPM模型预测所有证券的收益率都与唯一的公共因子（市场证券组合）的收益率存在着线性关系。
- 中文名
- 套利定价理论
- 提出时间
- 1976年
- 简称
- APT
- 外文名
- Arbitrage Pricing Theory
- 提出者
- 美国学者
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