多选题
债券久期的敏感性测试不合理的地方在于（）。
发布日期：2020-12-11
久期对利率的敏感性进行测量实际上只考虑了价格变化与收益率之间的线性关系，而实际上，市场的实际情况是非线性的
所有现金流都只采用了一个折现率，也即意味着利率期限结构是平坦的，不符合现实
用3个月的即期利率来折现30年的债券显然是不合理的
试题解析
债券久期
债券久期是指由于决定债券价格利率风险大小的因素主要包括偿还期和息票利率，因此需要找到某种简单的方法，准确直观地反映出债券价格的利率风险程度。经过长期研究，人们提出“久期”（Duration）的概念，把所有影响利率风险的因素全部考虑进去。这一概念最早是由经济学家麦考雷（F.R.Macaulay）于1938年提出的。他在研究债券与利率之间的关系时发现，到期期限（或剩余期限） 并不是影响利率风险的唯一因素，事实上票面利率、利息支付方式、市场利率等因素都会影响利率风险。基于这样的考虑，麦考雷提出了一个综合了以上四个因素的利率风险衡量指标，并称其为久期。
- 中文名
- 债券久期
- 提出者
- 经济学家
- 外文名
- duration
- 表示
- 债券或债券组合的平均还款期限
敏感性
敏感性是指在存在电磁骚扰的情况下，装置、设备或系统不能避免性能降低的能力；敏感性高，则抗干扰性低。敏感性（sensitivity）是约瑟夫奈和基欧汉在《权利与相互依赖》一书中创造的一个用于分析国际政治的概念，它是指依赖效应的大小与快慢。用来描述体系中某个部分的变化会在多短的时间内导致其它部分也发生变化。
- 中文名
- 敏感性
- 作者
- 约瑟夫奈
- 相关
- 抗干扰
- 外文名
- sensitivity
- 拼音
- mǐn gǎnxìng
测试
测试是具有试验性质的测量，即测量和试验的综合。而测试手段就是仪器仪表。由于测试和测量密切相关，在实际使用中往往并不严格区分测试与测量。测试的基本任务就是获取有用的信息，通过借助专门的仪器、设备，设计合理的实验方法以及进行必要的信号分析与数据处理，从而获得与被测对象有关的信息。测试最终的结果是将显示的信息输入到信息处理库中，进行控制。
- 中文名
- 测试
- 拼音
- cè shì
- 释义
- 测定、检查、试验测试、实验测试
- 外文名
- Test、Measure
- 词性
- 动词
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此试题出现在
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久期是对债券价格对利率敏感性的度量，久期越大同样利率变化引起的债券价格变化越大。
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定量评估的方法主要有：概率技术、（）、压力测试法、敏感性分析等。
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敏感性分析根据所涉及的因素分为单因素敏感性分析和多因素敏感性分析。
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敏感性分析包括（）因素敏感性分析和（）因素敏感性分析。
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