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根据资产组合理论,在所有期望收益率水平相同的组合中,投资者会选择标准差()的组合。

发布日期:2020-12-11

根据资产组合理论,在所有期望收益率水平相同的组合中,投资者会选择标准差()的组合。
A

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B

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C

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当一个投资方案有较高期望收益率,另一个投资方案有较低的标准差时,投资者应选择标准差高的方案进行投资。

根据资产组合理论,在所有期望收益率水平相同的组合中,投资者会选择标准差()的组合。

在投资者共同偏好规则下,如果甲证券组合比乙证券组合具有较小的标准差和较高的期望收益率,则他会选择()。

假设无风险收益率为3%,市场组合的预期收益率为12%,标准差为20%。问:①投资者对每单位额外风险要求的收益率是多少? ②如果投资者需要一个收益率标准差为10%...

建立资产组合时有以下两个机会: (1)无风险资产收益率为12%; (2)风险资产收益率为30%,标准差0.4。 如果投资者资产组合的标准差为0.30,则这一资产...

过去5年中,某投资者持有A、B两股票的年收益率如下: (1)试计算每只股票的算术平均收益率,结果填入表中。 (2)计算每只股票的标准差,结果填入表中。

已知某基金的平均收益率为12%,将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%,市场平均收益率为7%,则该基金的M2测度等于()。

X的期望收益率=12%,标准差=16%。而y的期望收益率=5%,标准差=10%。由于X的标准差16%大于y的标准差10%,则X的风险大于y。(  )

资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张...

已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间...