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单选题

甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为()

发布日期:2020-04-13

甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为()
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甲股票价格为20元,行权价为20元的认购期权权利金为2元。如果股票价格上升1元,则权利金可能出现以下哪种变动?()

甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为()

目前甲股票价格为20元,行权价为20元的认沽期权权利金为3元。该期权的Delta值可能为()。

现有股票价格为20元,如果预期价格将上涨到23元,那么期权价格最多应为(),才能实现期权交易。

假设一只无红利支付的股票价格为20元/股,无风险连续利率为10%,该股票3个月后到期的远期价格为()元/股。

投资者持有一份股票认购期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为()。

投资者持有一份股票认沽期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价格为18元。那么该期权合约的内在价值为()。

投资者持有一份股票认沽期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为()。

投资者持有一份股票认购期权,行权价格为20元,如果当前期权的标的股票价格为22元。那么该期权合约的内在价值为()。

当前股票价格为20元,执行价格为18元,6个月的无风险利率为5%,则6个月的欧式看涨期权的价格上下限为()