多选题
下面资产组合（假设期权的执行价格都相同）在期权有效期结束时收益一定相同的是（）
发布日期：2020-12-11
1单位欧式看涨期权和数额为 
的现金
1单位欧式看跌期权和数额为 的现金
1单位欧式看跌期权和1单位标的资产
1单位欧式看涨期权和1单位标的资产
试题解析
资产组合
资产组合是资产持有者对其持有的各种股票、债券、现金以及不动产进行的适当搭配。资产组合的目的是通过对持有资产的合理搭配，使之既能保证一定水平的盈利，又可以把投资风险降到最低限度。在证券投资中，人们总是期望收益越高越好，但是由于每种证券都有风险，因此若只考虑追求收益，资产过分集中和单一，一旦出现什么不测，遭受损失的程度就会很大。通过科学的分析和评估，将证券投资进行合理的搭配组合，就可以实现收益最大的同时风险最小。
- 中文名
- 资产组合
- 定义
- 股票、
- 所属学科
- 经济学
- 外文名
- Portfolio
- 创立时间
- 1952年
执行价格
执行价格是不论将来期货价格涨得多高、跌得多深，买方都有权利以执行价格买入或卖出。
- 中文名
- 执行价格
- 解释
- 期权合约
- 外文名
- Exercise Price or strike price
- 例子
- 以强筋小麦
期权
期权，是指一种合约，源于十八世纪后期的美国和欧洲市场，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。期权定义的要点如下：1、期权是一种权利。期权合约至少涉及买家和出售人两方。持有人享有权利但不承担相应的义务。2、期权的标志物。期权的标志物是指选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物“衍生”的，因此称衍生金融工具。值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。期权是可以“卖空”的。期权购买人也不一定真的想购买资产标志物。因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。3、到期日。双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，如果该期权只能在到期日执行，则称为欧式期权；如果该期权可以在到期日及之前的任何时间执行，则称为美式期权。4、期权的执行。依据期权合约购进或售出标的资产的行为称为“执
- 中文名
- 期权
- 又称
- 选择权
- 专业
- 金融学
- 外文名
- option
- 解释
- 一种衍生性
- 起源
- 十八世纪后期的美国和
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按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。
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