某投资组合P与市场收益的协方差为3,市场收益的方差为2,该投资组合的贝塔系数为()。
某人投资了三种股票,这三种股票的方差一协方差矩阵如下表,矩阵第(i,j)位置上的元素为股票i与j的协方差,已知此人投资这三种股票的比例分别为0.3,0.3,0.4,则该股票投资组合的风险是()
协方差
关于协方差,下列说法正确的有()。
协方差绝对值越大,表示这两种资产报酬率的关系越疏远。()
协方差的绝对值越小,则这两种资产报酬率的关系越密切。()
随机变量X和Y的联合概率分布为
则X和Y的相关系数ρ=____,X2和Y2的协方差Cov(X2,Y2)=____。
协方差的正负显示了两个投资项目之间()
两种变量之间是否存在相关关系,只能通过计算相关系数来测量,不能通过计算协方差来测量
两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动;协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远,反之说明关系越密切。()