协方差为正值时,两种证券的收益变动趋同()。
协方差分析最主要的功用是()
若随机变量X和Y的协方差Cov(X,Y)=0,则以下结论正确的是( )。
已知甲乙两个投资项目收益率的标准差分别是10%和15%,两种资产的协方差是0.01,则两个投资项目收益率的相关系数为()。
随机变量X和Y的联合概率分布为
则X和Y的相关系数ρ=____,X2和Y2的协方差Cov(X2,Y2)=____.
两种资产的协方差为正值说明两种资产的收益率成同方向变动;协方差为负值时说明两种资产的收益率成反方向变动。协方差的绝对值越大表示两种资产收益率的关系越疏远,反之说明关系越密切。()
设P维随机向量X的向量和协方差矩阵分别为μ和∑,求证:
两相关输入量X1与X2的标准不确定度分别为s(x1)和s(x2),其协方差估计值s(x1, x2)与相关系数估计值r(x1, x2)的关系可表示为()。
协方差绝对值越大,表示这两种资产报酬率的关系越疏远。()
协方差分析