2024证券投资基金基础知识真题模拟04-15

1、

以下说法正确的是(  )。
Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一
Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差
Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标
Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度

（单选题）

A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

试题答案：A

2、常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是（）。（单选题）

A. 时间加权收益率

B. 加权平均收益率

C. 几何平均收益率

D. 算术平均收益率

试题答案：D

3、

CFA协会设立全球投资业绩标准(GIPS)是为了(   )。

（单选题）

A. 制定统一的投资绩效评价标准，使投资业绩具有可比性

B. 规范投资者的投资行为

C. 监控全球投资风险，防止发生系统性金融风险

D. 对全球投资业绩进行整体评价

试题答案：A

4、（）是现存最大的基础设施投资管理公司。（单选题）

A. 麦格理集团

B. 世邦魏理仕全球投资集团

C. 高盛公司

D. 布里奇沃特投资公司

试题答案：A

5、

用以反映货币市场基金风险的指标不包括（  ）。

（单选题）

A. 投资组合平均剩余期限

B. 融资比例

C. 浮动利率债券投资情况

D. 贝塔系数

试题答案：D