1、 在交易模型评价指标体系中,对收益和风险进行综合评价的指标是( )。 (单选题)
A. 夏普比例
B. 交易次数
C. 最大资产回撤
D. 年化收益率
试题答案:A
2、 在交易模型评价指标体系中,对收益和风险进行综合评价的指标是( )。 (单选题)
A. 夏普比例
B. 交易次数
C. 最大资产回撤
D. 年化收益率
试题答案:A
3、 某个资产组合下一日的在险价值(VaR)是250万元。假设资产组合的收益率分布服从正态分布,以此估计该资产组合4个交易日的VaR,得到( )万元。 (单选题)
A. 1000
B. 750
C. 625
D. 500
试题答案:D
4、 若通过检验发现多元线性回归模型存在多重共线性,则应用模型会带来的后果是( )。 (多选题)
A. 参数估计值不稳定
B. 模型检验容易出错
C. 模型的预测精度降低
D. 解释变量之间不独立
试题答案:A,B,C
5、 结构化产品的设计和发行会受当时金融市场的影响。本案例中的产品在( )下比较容易发行。 (不定项题)
A. 六月期Shibor为5%
B. 一年期定期存款利率为4.5%
C. 一年期定期存款利率为2.5%
D. 六月期Shibor为3%
试题答案:C,D
2021期货从业资格证《期货投资分析》历年真题03-12
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