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问答题

某家银行在初始阶段拥有三种资产:现金、3年期的商业贷教和9年期的政府债券。3年期商业贷款的利率为14%,9年期政府债券的利率为12%;3年期商业贷款的持续期为2.65年,9年期政府债券的持续期为5.97年。该银行拥有两种负债:1年期的定期款和4年期的CDs。定期存款的利率为9%,持续期为1年(定期存款到期偿还,故其持续期即到期期限);CDs的持续期为3.49年。该银行的股本为8千万美元,占资产总额的8%。为了说明问题方便起见,假设该银行的资产没有违约和提前还款问题,负债也不提前偿付,各种有价证券都支付年息。则该行的资产负债表如下表所示。求持续缺口,银行的收益。


发布日期:2021-09-02

某家银行在初始阶段拥有三种资产:现金、3年期的商业贷教和9年期的政府债券。3年期商业贷款的利率为14...

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