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问答题

设自回归模型为Y t=αX t+λY t-1+v t式中v t=u t-λu t-1为满足经典假设随机误差项,应该采用什么方法估计参数?写出估计该模型参数的正规方程组。

发布日期:2020-12-11

设自回归模型为Y t=αX t+λY t-1+v t式中v t=u t-λu t-1为满足经典假设随...

试题解析

自回归模型

自回归模型(英语:Autoregressive model,简称AR模型),是统计上一种处理时间序列的方法。

中文名
自回归模型
提出者
尤尔
简称
AR模型
外文名
autoregressive model
性质
常用的
应用学科
统计学

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