2021证券投资基金基础知识真题模拟05-13

1、

关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（  ）。

A. 历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B. 历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C. 历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D. 历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

试题答案：C

2、

信用风险管理的措施不包括（）。

A. 建立交易对手信用评级制度

B. 建立债券投资组合久期管理体系

C. 建立严格的信用风险监控体系

D. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度

试题答案：B

3、甲机构在投资时，希望能获得乙公司的重大事务表决权，则一般情况下，甲公司应该投资乙公司发行的哪类金融工具？（　　）[2017年7月真题]（单选题）

A. 普通股

B. 长期债券

C. 股票期权

D. 优先股

试题答案：A

4、

关于主动投资，以下描述错误的是（　）。

A. 主动投资的业绩主要取决于投资者掌握的信息深度和信息广度

B. 主动收益可能为正，也可能为负

C. 追求主动收益会使得投资结果偏离基准组合

D. 主动投资的目标是同时减少跟踪偏离度和跟踪误差

试题答案：D

5、

预期损失在（  ）等方面具有优势，愈加受到金融行业与监管机构的重视。
Ⅰ.尾部风险测量
Ⅱ.次可加性
Ⅲ.平移不变性
Ⅳ.整体风险测量

A. Ⅰ、Ⅱ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

试题答案：A