2024个股期权考试(综合练习)真题模拟02-05

1、以下关于蝶式认购期权论述，错误的是（）（单选题）

A. 该策略适用于股票价格较小波动时

B. 该策略组合的构建方法是：卖出两份平价认购期权，同时买入价内和价外认购期权各一份

C. 蝶式认购期权的优点是成本小，风险低

D. 蝶式认购期权的行权价格范围越小，该组合的获利能力也越小

试题答案：B

2、认沽期权买入开仓时，到期日盈亏平衡点的股价是（）。（单选题）

A. 行权价格+权利金

B. 行权价格

C. 权利金

D. 行权价格-权利金

试题答案：D

3、投资者预计标的证券短期内不会大幅上涨，希望通过交易期权增加收益，这时投资者可以选择的策略是（）。（单选题）

A. 做多股票认购期权

B. 做多股票认沽期权

C. 做空股票认购期权

D. 做空股票认沽期权

试题答案：C

4、假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。（单选题）

A. 20000

B. 50000

C. 12000

D. 5000

试题答案：C

5、假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金应为（）元。（单选题）

A. 20000

B. 18000

C. 1760

D. 500

试题答案：C