2024个股期权考试(综合练习)真题模拟02-29

1、认购-认沽期权平价公式是针对以下哪两类期权的？（）（单选题）

A. 相同行权价相同到期日的认购和认沽期权

B. 相同行权价不同到期日的认购和认沽期权

C. 不同行权价相同到期日的认购和认沽期权

D. 不同到期日不同行权价的认购和认沽期权

试题答案：A

2、青木公司股票当天的开盘价为50元，投资者花3元买入行权价为50元、一个月后到期的认沽期权，并以2.9元卖出行权价为50元、一个月到期的认购期权，这一组合的最大收益为（）（单选题）

A. 50.1元

B. 47.1元

C. 47元

D. 49.9元

试题答案：D

3、假设期权标的股票前收盘价为10元，合约单位为5000，行权价为11元的认购期权的开盘参考价为1.3元，则每张期权合约的初始保证金应为（）元。（单选题）

A. 20000

B. 50000

C. 12000

D. 5000

试题答案：C

4、卖出1张行权价为50元的平值认购股票期权，假设合约单位为1000，为尽量接近Delta中性，应采取下列哪个现货交易策略？（）（单选题）

A. 买入1000股标的股票

B. 卖出1000股标的股票

C. 买入500股标的股票

D. 卖出500股标的股票

试题答案：C

5、相同标的物的认购期权X和Y。X期权深度实值，Y期权平值。一般来说，当其他条件不变而隐含波动率增大时，下列说法正确的是（）。（单选题）

A. X期权的价格增幅大于Y期权的价格增幅

B. X期权的价格增幅小于Y期权的价格增幅

C. X期权的价格增幅等于Y期权的价格增长

D. 无法判断

试题答案：B