2024个股期权考试(综合练习)真题模拟03-13

1、当前A股票的价格为9元每股，投资者买入一份认购期权，合约中约定期权的行权价格为12元，到期日股票价格为（）元每股时，期权买入者会选择行使期权。（单选题）

A. 5

B. 8

C. 7

D. 15

试题答案：D

2、青木公司股票当天的开盘价为50元，投资者花3元买入行权价为50元、一个月后到期的认沽期权，并以2.9元卖出行权价为50元、一个月到期的认购期权，这一组合的最大收益为（）（单选题）

A. 50.1元

B. 47.1元

C. 47元

D. 49.9元

试题答案：D

3、波动率微笑是指，当其他合约条款相同时，（）。（单选题）

A. 认购、认沽的隐含波动率不同

B. 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同

C. 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同

D. 不同行权价的期权隐含波动率不同

试题答案：D

4、假设股票价格为20元，以该股票为标的、行权价为19元、到期日为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应为（）元。（单选题）

A. 20

B. 18

C. 2

D. 1

试题答案：D

5、以2元卖出行权价为30元的6个月期股票认购期权，不考虑交易成本，到期日其盈亏平衡点是（）元。（单选题）

A. 32

B. 30

C. 28

D. 2

试题答案：A