2024个股期权考试(综合练习)真题模拟03-18

1、2014年1月12日某股票价格是21元，其两个月后到期、行权价格为20元的认沽期权价格为1.8元。2014年3月期权到期时，股票价格是16.2元。则投资者1月建立的保险策略的到期收益是（）元。（单选题）

A. -2.8

B. -4

C. -3.8

D. -1.7

试题答案：A

2、以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。（单选题）

A. Delta是可以是正数，也可以是负数

B. Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量

C. 我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率

D. 即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

试题答案：D

3、投资者认为某股票将处于缓慢升势，升幅不大，其可以采用的策略是（）（单选题）

A. 牛市认购价差策略

B. 熊市认购价差策略

C. 熊市认沽价差策略

D. 以上均不正确

试题答案：A

4、（）构成备兑开仓。（单选题）

A. 买入标的股票，买入认沽期权

B. 卖出标的股票，买入认购期权

C. 买入标的股票，卖出认购期权

D. 卖出标的股票，卖出认沽期权

试题答案：C

5、投资者预计标的证券短期内不会大幅上涨，希望通过交易期权增加收益，这时投资者可以选择的策略是（）。（单选题）

A. 做多股票认购期权

B. 做多股票认沽期权

C. 做空股票认购期权

D. 做空股票认沽期权

试题答案：C