2024个股期权从业人员考试（三级）真题模拟03-28

1、描述期权权利金对到期时间敏感度的希腊字母是（）。（单选题）

A. Gamma

B. Theta

C. Rho

D. Vega

试题答案：B

2、2014年5月17日甲股票的价格是50元，某投资者以0.98元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为45元的认沽期权，以2.71元/股的价格卖出两份2014年6月到期、行权价为50元的认沽期权，以6.12元/股的价格买入一份2014年6月到期、行权价为55元的认沽期权。若到期日甲股票价格为50元，则该投资者的收益为（）。（单选题）

A. 亏损1.28元

B. 1.28元

C. 3.32元

D. 8.72元

试题答案：C

3、甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。（单选题）

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

试题答案：A

4、蝶式期权策略在以下哪种情况下使用最为合适（）。（单选题）

A. 股价适度上涨

B. 股价大跌大涨

C. 股价适度下跌

D. 股价波动较小

试题答案：D

5、当投资者预计股价近期上涨概率较小或想为股票锁定卖出价时，可以（）。（单选题）

A. 买入认购期权

B. 卖出认购期权

C. 买入认沽期权

D. 卖出认沽期权

试题答案：B