1、投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。(单选题)
A. 买入对应Delta值的标的证券数量
B. 卖出对应Delta值的标的证券数量
C. 买入期权合约单位数虽的标的证券
D. 卖出期权台约单位数星的标的证券
试题答案:A
2、波动率微笑是指,当其他合约条款相同时,()。(单选题)
A. 认购、认沽的隐含波动率不同
B. 不同到期时间的认购期权的隐含波动率不同
C. 不同到期时间的认沽期权的隐含波动率不同
D. 不同行权价的期权隐含波动率不同
试题答案:D
3、投资者通过以0.15元的价格买入开仓1张行权价格为5元的认沽期权,以1.12元的价格卖出开仓1张行权价格为6元的认沽期权,构建出了一组牛市认沽价差策略的期权组合,该标的证券期权合约单位为5000,该组合的盈亏平衡点为(),当到期日标的证券的价格达到5.4元,该组合的盈亏情况为()(单选题)
A. 4.88元;2600元
B. 5.03元:1850元
C. 5.18元;1100元
D. 5.85元,-2250元
试题答案:B
4、下列不属于期权与权证的区别的是()(单选题)
A. 发行主体不同
B. 履约担保不同
C. 持仓类型不同
D. 交易场所不同
试题答案:D
5、下列关于上证50ETF期权合约的说法正确的是()(多选题)
A. 合约乘数为1000
B. 最小交易单位为0.001元
C. 交易经手费每张2元
D. 合约标的为华夏上证50ETF
试题答案:C,D
2024个股期权考试(综合练习)真题模拟04-18
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