2020期货从业资格证《期货投资分析》历年真题10-23

1、 某机构投资者拥有的股票组合中，金融类股、地产类股、信息类股和医药类股分别占比36%、24%、18%和22%，β系数分别为0.8、1.6、2.1和2.5.其投资组合的β系数为（  ）。 （单选题）

A. 2.2

B. 1.8

C. 1.6

D. 1.3

试题答案：C

2、 关于情景分析和压力测试，下列说法正确的是（  ）。 （多选题）

A. 压力测试是考虑极端情景下的情景分析

B. 相比于敏感性分析，情景分析更加注重风险因子之间的相关性

C. 情景分析中没有给定特定情景出现的概率

D. 情景分析中可以人为设定情景

试题答案：A,B,C,D

3、 如果根据历史统计数据发现，LLDPE期货与PVC期货的比价大部分落在1.30～1.40之间，并且存在一定的周期性。据此宜选择的套利策略有（  ）。 （多选题）

A. 当比价在1.40以上，买PVC抛LLDPE

B. 当比价在1.30以下，买PVC抛LLDPE

C. 当比价在1.30以下，买LLDPE抛PVC

D. 当比价在1.40以上，买LLDPE抛PVC

试题答案：A,C

4、 该款结构化产品，正确的描述是（  ）。 （不定项题）

A. 当标的资产价格上涨20%时，投资者可以获利

B. 当标的资产价格下跌20%时，投资者可以获利

C. 该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权空头

D. 该产品相当于嵌入了一个铜期货的看涨期权多头

试题答案：B,C

5、 社会总投资I的金额为（  ）亿元。 （不定项题）

A. 26

B. 34

C. 12

D. 14

试题答案：D